黒猫さんちのFX研究ブログ

外国為替証拠金取引(FX)トラップトレード ループイフダン研究ブログ。主にアイネット証券のループイフダンを使い、超長期の運用で利益を積み重ねる設定を研究しています。

黒猫のFX投資戦略

ループイフダン超長期運用の設定に関する考察 その3

投稿日:2017年5月17日 更新日:

黒猫さんちのFX研究ブログ 管理人の黒猫さんです。
皆様いかがお過ごしでしょうか?

ループイフダン超長期運用の設定に関する考察 その3です。

※ちなみに、アイネット証券のループイフダンのシステムは2016年9月に大きく変わりました。本ブログでは、変更後のシステムを使用する事を前提としています。

ループイフダンは、アイネット証券が提供するシステムトレード(自動売買)です。

 

前回までのあらすじは、ループイフダン超長期運用の設定に関する考察 その1 その2をご覧ください。

今回からは、含み損をなるべく減らし、リスクを下げていく方法を検討していきます。

ループイフダン超長期運用作戦 Lv1

以前にも掲載しましたが、豪ドル円の20年チャートをもう一度

豪ドル円20年チャート

ループイフダン超長期運用の設定に関する考察 その1 その2では、このチャートを元に、過去20年間の最高値、最安値になっても、損切が発生しない注文方法について検討しました。

ちなみに、この全領域を、豪ドル円(AUDJPY) ループイフダンB80 (80pips間隔で買い +80pipsで利益確定)1000通貨で運用したときの、

含み損+証拠金の最大値は約200万円でした。そして、ループイフダンB80 1000通貨の1年間の期待利益は、過去の統計をもとにすると、5万~8万円くらいと推定しました。

200万円の投入金に対して利益5万とすると、年利は2.5%くらい。悪くない数字ではありますが、これなら投資信託を買ってもよい気がします。

さて、前回の話で、含み損を減らすには、ループイフダンでカバーするレンジを狭くするほうが良いという話までしました。20年チャートをじっと眺めると、100円を超えている期間が短い事に気が付きます。(未来はどうなるかは分かりませんが。。)そして、最高値付近のポジションは、死にポジションになりやすいのです。

という事を考えると、為替がある一定以上になったら、買いのループイフダンを停止すればよいのでは?という考えが浮かびます。これが、ループイフダン超長期運用作戦 Lv1です。

試しに、98円の所(最高値から10円低い所)を、ループイフダン停止、再開のポイントにしてみましょう。

白線で囲んだエリアは、下限が55円、上限が98円になります。下限は変わりませんが、上限が108円から98円に下がりました。為替が98円を突破して上に抜けた場合は、ループイフダンB80を停止、98円以下に下がってきたら、ループイフダンB80を再開するとします。このグラフを見ると、98円を超えている期間はそれほど長くはない事が分かります。(もちろん未来は分かりませんが、、)

では、この場合の最大の含み損はいくらぐらいになるのでしょうか?

カバーする範囲は43円ですので、ループイフダンの最大本数は55本。最大の含み損が発生するのは、98円を下に抜けて、55円に達したときです。

この時の含み損は、約120万円。証拠金は約20万円 合計で140万円です。55円~108円をカバーする場合と比べて、最大の含み損は60万円も下がっています!

では、次に88円の所(最高値から20円低い所)を、ループイフダン停止、再開のポイントにしてみましょう。

白線で囲んだエリアは、下限が55円、上限が88円になります。下限は変わりませんが、上限が108円から88円に下がりました。為替が88円を突破して上に抜けた場合は、ループイフダンB80を停止、88円以下に下がってきたら、ループイフダンB80を再開するとします。

では、この場合の最大の含み損はいくらぐらいになるのでしょうか?

カバーする範囲は33円ですので、ループイフダンの最大本数は42本。最大の含み損が発生するのは、88円を下に抜けて、55円に達したときです。

この時の含み損は、約70万円。証拠金は約14万円 合計で84万円です。55円~108円をカバーする場合と比べて、最大の含み損は116万円も下がっています!ようやく100万円を切ってきました。

ただこのグラフを見ると、88円を超えている期間は結構多いですね。この期間全くトレードできないと考えると、ちょっとうなってしまいます。2013年から2015年にかけては2年以上も取引出来ていません。これでは、困りますし、つまらないです。

なにか、いい方法はないのでしょうか?という所で、次回に続きます。

~次の記事へ~

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※このブログに書かれている内容は、管理人の個人的見解です。

為替や、その他いかなる商品について売買を推奨するものではございませんし、管理人の投資戦略が正しいかどうかはわかりません。

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