黒猫さんちのFX研究ブログ 管理人の黒猫さんです。
皆様いかがお過ごしでしょうか？
ループイフダン超長期運用の設定に関する考察 その2です
※ちなみに、ループイフダンのシステムは2016年9月に大きく変わりました。本ブログでは、変更後のシステムを使用する事を前提としています。
ループイフダンは、アイネット証券が提供するシステムトレード（自動売買）です。
～前回までのあらすじ～
- ループイフダンで損失が出る原因まとめ
- 含み損リスクを抑えるためのプランはある？
- 豪ドル円に絞って考えてみる
- 過去20年のチャートを元に、豪ドル円の、最高値と最安値を確認。
- 最高値は108円 最安値は55円。この範囲をカバーするループイフダンの設定はあるのか？
- 108円～55円の値幅は53円！
という所で前回の続きです。今回は
ループイフダンの必要資金についての考察
前回の話で、ループイフダンで最も怖いのは、含み損が想定以上に膨らんでロスカットになってしまう事でした。
これからの検討は含み損がどの程度になるか？そのためにはどの程度資金を準備しなくてはならないか？という観点で見ていきます。
その前に、ループイフダンでは、いくつかの売買システムの中から自分が気に入ったシステムを選んで注文します。
豪ドル円の場合
B20/S20 (20pips間隔で買い +20pipsで利益確定）
B40/S40(40pips間隔で買い +40pipsで利益確定）
B80/S80(80pips間隔で買い +80pipsで利益確定）
豪ドル円(AUDJPY) ループイフダンB20 (20pips間隔で買い ＋20pipsで利益確定）1000通貨でトライ
まず、53円幅を20pips(20銭）間隔で買っていくので、最大のポジション数は265本となります。※ループイフダンは買い注文のレンジの指定は出来ません。その代り、最大のポジション数を設定します。この場合は、53円幅をカバーするポジション数を265本と考えました。
最も含み損が増えるケースは、豪ドル円が108円まで上昇→その後55円まで下落。（このパターンだと108円から55円まで20銭間隔で買いポジションが並びます。）
この時の含み損はいくらでしょうか？
計算すると。。。何と約700万円です。ちなみにB20 1000通貨を1年間運用した場合の利益の期待値は、過去の統計をもとにすると15万円から20万円くらいですので、リスクが大きすぎる気がします。
さらに、265本を買うための証拠金もいります。豪ドル円の証拠金は1000通貨あたり3300円くらいですので、90万円くらい。含み損を含めると800万円くらいは準備する必要があります。
これで問題ないと800万円をポンと入金してあとはほっておけるという方はそれでもいいのかもしれません。
では次に、売買システムを変えてみます。次はB80(80pips間隔で買い +80pipsで利益確定）でやってみましょう
豪ドル円(AUDJPY) ループイフダンB80 (80pips間隔で買い ＋80pipsで利益確定）1000通貨でトライ
まず、53円幅を80pips(80銭）間隔で買っていくので、最大のポジション数は66本となります。
最も含み損が出るケースは、↑のパターンと同じ、豪ドル円が108円まで上昇→その後55円まで下落した場合でしょう。
この時の含み損はいくらでしょうか？
計算すると。。。約175万円です。（だいぶ少なくなりました。）証拠金を含めると約200万円です。ちなみにB80 1000通貨を1年間運用した場合の利益の期待値は、過去の統計をもとにすると5万円～8万くらいですので、多少ましにはなったとはいえ、もう少し利益率を上げたいところです。
なんで、こんなに含み損が増えてしまうのでしょうか？
ループイフダンは等間隔でポジションを持ってしまうので、逆行が進んだ場合、含み損がぐんぐん増えていってしまうのです。
下に逆行した場合、含み損がどの程度増えるかのグラフを示します。
縦軸は、含み損（円）横軸は何円逆行したかを表しています。
これを見ると、20円逆行したときの含み損は20万円強なのに対し、30円逆行した時は、60万円、40円逆行したときは、100万円 50円逆行した時は、160万円と
含み損が雪だるま式に増えていくのが分かります。
つまり、ループイフダンの含み損を抑えるには、なるべく想定レンジを狭くするほうが良いという事になります。
では、どのように狭くするのかは、また次回！とします。お楽しみに！
～次の記事へ～
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※このブログに書かれている内容は、管理人の個人的見解です。
為替や、その他いかなる商品について売買を推奨するものではございませんし、管理人の投資戦略が正しいかどうかはわかりません。
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