黒猫さんちのFX研究ブログ

外国為替証拠金取引(FX)トラップトレード ループイフダン研究ブログ。主にアイネット証券のループイフダンを使い、超長期の運用で利益を積み重ねる設定を研究しています。

黒猫のFX投資戦略

ループイフダン超長期運用の設定に関する考察 その4

投稿日:2017年5月18日 更新日:

黒猫さんちのFX研究ブログ 管理人の黒猫さんです。
皆様いかがお過ごしでしょうか?

ループイフダン超長期運用の設定に関する考察 その4です。

※ちなみに、アイネット証券のループイフダンのシステムは2016年9月に大きく変わりました。本ブログでは、変更後のシステムを使用する事を前提としています。

ループイフダンは、アイネット証券が提供するシステムトレード(自動売買)です。

前回までのあらすじは、ループイフダン超長期運用の設定に関する考察 その1 その2 その3をご覧ください。

今回も引き続き、含み損をなるべく減らし、リスクを下げていく方法を検討していきます。

※ 本ブログでは、黒猫さんが実際に運用している豪ドル円を題材にして超長期の運用設定を考えています。他の通貨ペアでも同様な考えが可能です!

ループイフダン超長期運用作戦 Lv2

ループイフダン超長期運用作戦 Lv1 では、買いのループイフダンB80を、高値圏で停止するという方法を検討しました。

しかし、これでは、為替が高値圏を推移している時は、何もせずにチャートを眺めているだけになってしまいます。これではつまらないですね。

そこで、Lv2 では、為替レートが安値圏にある場合は、買いのループイフダンB80を、為替レートが高値圏にある場合は、売りのループイフダンS80を使用する案を考えてみます。

設定レンジの55円から108円を上下に2当分しました。 そして、白枠で囲った部分 55円~81.5円を買いのループイフダン領域。81.5円~108円を売りのループイフダン領域としました。

買い、売りともに設定幅は、26.5円です。最大の含み損は、売り、買いどちらのケースも同じ金額になりますので、ここでは買いのケースを考えてみます。

カバーする範囲は26.5円ですので、ループイフダンの最大本数は、34本。最大の含み損が発生するのは、81.5円を下に抜けて、55円に達した時です。

この時の含み損は、約45万円。証拠金は約、12万円 合計で、57万円です。単純に55円~108円をカバーするループイフダンの最大の含み損+証拠金は200万円でしたから、カバーレンジは同じ53円なのに、必要経費は1/4になる方法が見つかりました。しかも、この方式だと、為替レートが81.5円という中間値で含み損がもっとも小さくなるので、ループイフダンをやめたいと思った時に、含み損がなるべく小さくなるタイミングまで待つという事がやりやすいのです。

この方式で完璧!と思ったのですが、また新たな問題が。。。

スワップポイントです!

未来の事は分かりませんが、今まで長い間 豪ドルの方が日本円より金利が高い状況が続いていて、多分これからしばらくはその関係が崩れないと考えられます。

このような状況では、買いのループイフダンでは、プラスのスワップポイントが、売りのループイフダンでは、マイナスのスワップポイントが付きます。プラスのスワップポイントは、ありがたい限りで、どんどんつけーというところなので問題ありません。問題はマイナスのスワップポイントつまり売りのループイフダンを実行している時です。

どの程度のスワップポイントが付くかはその時々の金利で違うのですが、例えば直近の1ヵ月間を見ると 1000通貨のポジションで -130円くらいのスワップポイントがついています。今回の検討(Lv2)では最大34本のポジションを持つわけですから、最大の売りポジションを持っている時は、-130×34 = 4420円 今後の金利の動向によっては、これ以上のスワップポイントが付く可能性もあります。一方ループイフダンS80 (売りのループイフダン)の1ヵ月の利益の期待値は5000円程度ですので、スワップと相殺されてプラマイ0か条件によっては、損切していないのにマイナスになってしまうケースも考えられます。

ただ、最大の売りポジションを持っている時期は長くはないと考えると、カバー範囲が十分に広く、その割に最大の含み損が小さい、このパターンがループイフダンの一つの回答になるのかなと考えています。黒猫さんちでは、この為替レートによって、買いゾーンと売りゾーンを切り替える方式を「ゾーンディフェンス方式」と勝手に命名しました。

一応、今回で、黒猫の、ループイフダン超長期作戦は一つの回答にたどりついたのですが、次回は、本方式の派生版(改良かどうかは分かりません。改悪かも。。。)についていろいろ取り上げていきたいと思います。

では、次回をお楽しみに!

~次の記事へ~

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※このブログに書かれている内容は、管理人の個人的見解です。

為替や、その他いかなる商品について売買を推奨するものではございませんし、管理人の投資戦略が正しいかどうかはわかりません。

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