黒猫さんちのFX研究ブログ

外国為替証拠金取引(FX)トラップトレード ループイフダン研究ブログ。主にアイネット証券のループイフダンを使い、超長期の運用で利益を積み重ねる設定を研究しています。

黒猫のFX投資戦略

ループイフダン超長期運用の設定に関する考察 その5

投稿日:2017年5月18日 更新日:

黒猫さんちのFX研究ブログ 管理人の黒猫さんです。
皆様いかがお過ごしでしょうか?

ループイフダン超長期運用の設定に関する考察 その5です。

※ちなみに、アイネット証券のループイフダンのシステムは2016年9月に大きく変わりました。本ブログでは、変更後のシステムを使用する事を前提としています。

ループイフダンは、アイネット証券が提供するシステムトレード(自動売買)です。

前回までのあらすじは、ループイフダン超長期運用の設定に関する考察 その1 ~ その4をご覧ください。

前回の[その4]でとりあえず一つの結論が出ましたが、課題になっていた、売り注文時のスワップポイントについて少しでも改善できる方法を今回考えます。

※ 本ブログでは、黒猫さんが実際に運用している豪ドル円を題材にして超長期の運用設定を考えています。他の通貨ペアでも同様な考えが可能です!

ループイフダン超長期運用作戦 Lv3

ループイフダン超長期運用作戦 Lv2では、為替レートを高値圏、安値圏のゾーンに分けて、現在の為替レートで、買いのループイフダンと売りのループイフダンを切り替えるという設定を考えました。しかし、売りのループイフダンでは、売りポジションを多数抱える可能性があり、その場合のマイナススワップの影響が大きいという事を書きました。

そこで、ループイフダン超長期運用作戦 Lv3では、

Lv2とよく似ていますが、カバーレンジが狭くなっています。Lv2までは、この20年の最高値から最安値をカバーするという方針で検討を進めてきましたが、LV3では、55円~67円の範囲をカバーレンジから外しました。大丈夫なのでしょうか?実は黒猫もちょっと心配です。67円を下回ると損切が発生してしまいます。。。しかし20年チャートをよく見ると、67円より円高になっている期間は、2000年前後と、2008年のリーマンショックの時だけで、リーマン後の最安値は72円くらい。しかも、ほぼ同じレートで3回反発しています。このことから72円を下抜けるには、相当な要因がいるのでは?と考えました。(といっても、相当な要因が頻繁に起きてしまうのも、FXあるあるなのですが。。。)

という事で、設定レンジは、67円~107円の40円。その範囲を2当分しました。そして、白枠で囲った分 67円~87円を買いのループイフダン領域。87円~107円を売りのループイフダン領域としました。

買い、売りともに設定幅は20円です。最大の含み損は、売り、買いどちらのケースも同じ金額になりますので、ここでは買いのケースを考えて見ます。

カバーする範囲は20円ですので、ループイフダンの最大本数は、26本、最大の含み損が発生するのは、87円を下抜けて、67円に達した時です。

この時の含み損は、約26万円。証拠金は約9万円、合計で35万円です

そして、懸案だった、売り注文時のマイナススワップポイントですが、最大の売りポジションを持っている時は、ひと月あたり-130円(この値の根拠はその4をご覧ください。)× 26本(最大本数)= 3380円/月 豪ドル・円の金利差によっては、この金額よりも多くなることも十分考えられるので、厳しい金額ではあります。ただ、売りのループイフダンの最大本数を少なくする(カバーレンジを小さくする)と、今度は最大の含み損がその分大きくなってしまうので、このあたりが落としどころかなと考えています。

現在、黒猫は、ループイフダン超長期運用作戦 Lv3で実際に運用中です。

次回からは、ループイフダンの最適な値幅設定について改めて考えてみます。

お楽しみに!

~次の記事へ~

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※このブログに書かれている内容は、管理人の個人的見解です。

為替や、その他いかなる商品について売買を推奨するものではございませんし、管理人の投資戦略が正しいかどうかはわかりません。

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