黒猫さんちのFX研究ブログ

外国為替証拠金取引(FX)トラップトレード ループイフダン研究ブログ。主にアイネット証券のループイフダンを使い、超長期の運用で利益を積み重ねる設定を研究しています。

黒猫のFX投資戦略

ループイフダン 両建てに関する考察 その2

投稿日:2017年5月28日 更新日:

ループイフダン 両建てに関する世間の評価

黒猫さんちのFX研究ブログ 管理人の黒猫さんです。
皆様いかがお過ごしでしょうか? 前回から、ループイフダンの両建てに関する設定の考察を行っています。

ちなみに、ループイフダンとは、アイネット証券が提供するシステムトレード(自動売買)プログラムです。

今回は、まずループイフダンの両建て設定についてのネットの声をまとめてみたいと思います。

  1. 利益は2倍
  2. リスクも2倍
  3. マイナススワップが発生
  4. 証拠金は両建て方式が有利

といった所でしょうか。ただ、上にかかれたことは、なんだかおかしいですよね。(1)の利益が2倍になったら、(2)リスクも2倍はある意味当たり前の事。

買い 1000通貨運用だったものを 買い1000通貨 売り1000通貨(合計2000通貨)にしたら、倍の金額を投入しているのですからリスクが増えるのはある意味当然の事です。逆にこれでリスクが増えなかったら、そちらの方がびっくりです。同じ土俵で比較するのなら、買い2000通貨と 買い1000通貨売り1000通貨(合計2000通貨)を比べるべきだと思います。 (3)のマイナススワップは、確かにかなり痛いのですが、これは、買いの運用と 両建て運用を比べているから問題になるわけで、売りの運用と両建て運用を比べたら、両建て運用の方が、ましになるわけです。今回の考察はとりあえず、含み損リスクのみに着目して行う事にします。

(4)の証拠金は両建ての方が有利というのは、アイネット証券が、両建てをした場合、ポジションが多いほうのみ証拠金を必要とする(MAX方式)というものを採用しているからです。

例えば、買い 10本 売り 20本のポジションを持っている場合、証拠金は 10+20 = 30本分ではなく、20本分を準備すればよいという事です。この点では明らかに両建てが有利です。

さて、では買い2000通貨と 買い1000通貨 売り1000通貨の運用で比較してみましょう

買い2000通貨 vs 買い1000通貨 売り1000通貨(両建て2000通貨運用)の比較

利益に関して

買いのループイフダンと売りのループイフダンのどちらが利益が多いか?というと期間によって変わりますが、長い目で見るとほとんど成績に差はないという統計結果が出ています。という事は、買い2000通貨 vs 買い1000通貨 売り1000通貨(両建て)の売買利益に関しては、期待値はほぼ変わらないという事になりますので 引き分けと考えてよいと思います。

リスクに関して

黒猫の着眼点は、何度も言いますが含み損のリスクです。ループイフダンにとっての最大の損失は、含み損が増えロスカットになってしまう事で生まれると考えています。という事で、含み損増加のリスクをなるべく抑える方法を考える事が重要です。では、買い2000通貨と 買い1000通貨 売り1000通貨(両建て)運用した時の含み損の増え方はどうなるのでしょうか?

ここでは、以下の条件で比較を行いました。

  • 対象通貨は、豪ドル円
  • 為替レートは、開始時55円 その後 108円まで豪ドル高が進む → 55円まで豪ドル安 → 以後繰り返し。。
  • ループイフダンは、B80 / S80 (80銭間隔でポジションを持つ 利確も80銭)
  • 買いのみ運用は2000通貨運用
  • 両建て運用は買い1000通貨 売り1000通貨
  • 買い、売り共に最大ポジション数は68 (損切は発生しない)

この条件で見てみます。

凡例に示した通り、

青:為替レート

オレンジ:買い2000のループイフダン

灰色:買い1000 売り1000の両建てループイフダン

買い2000の場合の含み損の増え方

最初は、順調に相場が豪ドル高方向に動いているため、含み損はほぼ 0 が続く。しかし、一旦108円を付けた後、豪ドル安方向に進むと、含み損が一気に増大。豪ドル・円が55円まで下がると、含み損は最大値(約360万円)まで増える。しかし、豪ドルが再び高値(108円)に近づくと、含み損が解消される瞬間がある。

買い1000 売り1000 両建ての場合の含み損の増え方

最初は、含み損が順調?に増加。一旦ピーク(180万円くらい)をつけた後は、90万~180万円の間を行ったり来たり。最大値は、買い2000より少なくなるが、含み損がすべて解消される事はない。

考察

両建て運用は、含み損の最大値という観点で見ると、買いだけのループイフダンよりも優れているという事が分かりました。しかし、常に一定量の含み損を持っているという問題点があります。豪ドル・円のB80 / S80 の期待利益は、10万円/2000通貨 くらいしかないので、90万円~180万円の含み損を、売買利益が上回るには、9年~18年くらいかかる事になります。これでは、投資方法としては問題がありますよね。一方 買いのみのループイフダンは、含み損の最大値は大きいですが、含み損がほぼ解消される時もあります。含み損が解消されるタイミングで、ループイフダンを停止する事が出来れば、売買利益がそのまま残りますので理想的な展開となります。

ただ、このケースは、豪ドル円の過去20年の最小値と最大値との間を往復するという、ちょっとあり得ない仮定ではあります。実際はもっと狭いレンジで為替が動くという事も十分考えられますが、未来の事は分からないので、今回は、55円~108円を往復するという仮定でシミュレーションをしてみました。

次回は、両建ての設定を変更して、含み損のリスクをさらに減らす方法がないか考えていきます。

次回もお楽しみに!

~次の記事へ~

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※このブログに書かれている内容は、管理人の個人的見解です。

為替や、その他いかなる商品について売買を推奨するものではございませんし、管理人の投資戦略が正しいかどうかはわかりません。

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