黒猫さんちのFX研究ブログ

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黒猫のFX投資戦略

ループイフダン 両建てに関する考察 その3

投稿日:2017年5月30日 更新日:

ループイフダン 単純な両建てと、ゾーン方式を採用した場合の比較

黒猫さんちのFX研究ブログ 管理人の黒猫さんです。
皆様いかがお過ごしでしょうか? ループイフダンの両建てに関する設定の考察の続きです。

前回は、長期運用において、買いのみのループイフダンと 買い売り(両建て)のループイフダン どちらがリスクが高いか?について検証しました。

検証の結果は、含み損の最大値は、買いのみのループイフダンの方が大きいが、両建てループイフダンは、常に含み損をかかえ、その額がループイフダンの売買利益ではなかなかペイしない。というお互いベストな解ではないという結論でした。

今回は、両建てループイフダンを使いつつ、含み損リスクを下げる方法を考えてみます。

まず、前回の検討結果グラフをもう一度見てみます。

橙色の線が、買い2000通貨(ループイフダンB80)の含み損  灰色の線が、買い1000通貨(ループイフダンB80)、売り1000通貨(ループイフダンS80)の含み損を表しています。両建ての含み損は大きく増えもしないけれど、減りもしないというグラフになっています。

※ この過程は、為替レートが55円→108円を往復するという仮定で書かれています。

では、この両建ての含み損を少しでも減らす方法はないか考えてみました。そもそもループイフダンの含み損は、為替レートが保有しているポジションの数が増えると爆発的に増加するという特性があります。例として、豪ドル・円のループイフダンB80/S80の含み損がどの程度増えるかをしたのグラフで示します。横軸は、相場が逆行して、自分が持っているポジションと現在の為替レートが離れてしまった場合の値幅を表しています。

 

例えば、自分の持っているポジション(最も豪ドル高の時に取ったポジション)が100円、そして、現在の為替レートが60円の場合、グラフ横軸の[40]の値が、含み損の合計になるわけです。

これを見ると、一つの傾向が見えてきます。ループイフダンは、MAX本数を多くするに従い、最大の含み損が増えてしまう。一方MAX本数を少なくするという事は、損切のリスクが増大しますので、出来るだけ多くのポジションを持てるようにした方が安全。この問題の解決方は、以前書いた記事、ループイフダン超長期運用の設定に関する考察 に詳しく書いてありますので、もしお時間があればご覧ください。

今回は、両建てに関しても同じような考えが出来ないか?考えてみます。

ループイフダン 両建て ゾーンディフェンス方式

以前の記事では、為替相場をいくつかのゾーンに分けて、買いのループイフダンか売りのループイフダンかを切り替えるという方式を提案しました。

今回は、さらに、買いゾーン, 両建てゾーン,売りゾーンの三つに分けてみたいと思います。

為替レートの変動は、55円~108円と見積もっていますので、値動きは53円(108-55ですね)となりますので、これを3つのゾーンに分けてみました。

ゾーン1:55円~73円 買いのループイフダン(2000通貨)のゾーン

ゾーン2:73円~91円 両建てループイフダン(買い1000通貨 売り1000通貨)のゾーン

ゾーン3:91円~108円 売りのループイフダン(2000通貨)のゾーン

結果を見てみます。

グラフ中の橙色の線は、単純な両建て方式(買い1000通貨,売り1000通貨)の場合、灰色の線は、(両建て併用のゾーン方式)を使った場合の含み損を表しています。

結果は、歴然としていますね。ゾーン方式を使った方が含み損が少ないという事が分かります。しかも前回、両建てで弱点として挙げていた、両建ては常に一定額の含み損を抱えてしまうという問題もだいぶ解消されています。この方式ならば、比較的、含み損のリスクを減らしつつ長期運用が可能だと言えます。

なぜ含み損が減ったかというと、MAX本数が減ったからです。ゾーン方式を採用する事で、以前は、55円~108円まで満遍なく、買い、売りポジションを持っていたのが、ゾーン方式では、買い55円~91円。売り73円~108円になったからですね。ゾーン1 ゾーン3は、買いまたは売りの2000通貨運用になりますが、そもそも、設定レンジが狭いため、含み損はそれほど大きくはなりません。

さて、今回は、為替レートによって、ループイフダンの設定を変える事で、含み損のリスクを減らせることが分かりました。

次回は、「わざわざ、両建てのゾーンを作らなくてもよいのでは?」という観点で、今回検討した両建て併用方式と、単純なゾーン方式のどちらが有利か検討していきたいと思います。

お楽しみに!

~次の記事へ~

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