黒猫さんちのFX研究ブログ

外国為替証拠金取引(FX)トラップトレード ループイフダン研究ブログ。主にアイネット証券のループイフダンを使い、超長期の運用で利益を積み重ねる設定を研究しています。

黒猫のFX投資戦略

ループイフダン長期実践記録 第3弾 運用方針まとめ

投稿日:2017年11月2日 更新日:

2017年7月から10月の4ヵ月間実施した、ループイフダン長期実践記録 第2弾では、豪ドル円に設定されている3種類のループイフダン

・値幅20銭(B20 / S20)

・値幅40銭(B40 / S40)

・値幅80銭(B80 / S80)

を同時に運用し、運用利益にどの程度の差が出るか検証を行いました。

結果は、当初の予想通り、値幅順に (B80 / S80) > (B40 / S40) > (B20 / S20)の順になるという、過去のバックテストの結果を踏襲するものとなりました。

ちょうど、先月末(10月末)にループイフダン切り替えポイントとなる87円を割り込んだ事もあり、ループイフダン長期実践記録 第2弾を終了し、新たなパターンで運用を開始する事にしました。

ループイフダン長期実践記録 第3弾 運用方針

基本的な考え方は、ループイフダン実践の第1弾 第2弾と同じです。まずループイフダン長期実践記録 第一弾の運用方針を振り返って見ます。
(なぜこのような運用方針に至ったかを、複数回の記事にまとめてあります。時間のある方は[ループイフダン超長期運用の設定に関する考察 その1]から順番に読んでいただけると、嬉しいです。)
ちなみに、第1弾の運用方針は、[ループイフダン超長期運用の設定に関する考察 その5]に書かれています。

基本的な考え方。

下のチャートは、豪ドル円の過去20年のチャートです。
黒猫はまず、過去20年の値動きから、二つのゾーンを作りました。

豪ドル円20年チャートループイフダン超長期運用LV3の説明図

67円~87円のゾーンと87円~107円のゾーンです。

なぜ二つのゾーンに分けたかと言うと、ループイフダンでもっとも怖いのは、相場が自分の思っていた方向と逆にどんどん進んでしまい、含み損が雪だるま式に増えてしまうことです

含み損に投入資金が耐えられなくなり、ロスカットになるという流れを何とかできないか。そのために考えた手法です。

ポイントは、含み損をなるべく増やさない工夫です。

そこで、二つのゾーンに分けて下半分(67円~87円)を買いのループイフダンゾーン 上半分(87円~107円)を売りのループイフダンゾーンとしました。
豪ドル円は、55円まで下がった事があるではないか!という意見もありますし、私も出来れば55円までカバーする運用方針の方がより良いと思います。

しかしカバーレンジが広くなるということは、投資効率が悪くなるということでもあります。いくら安全に運用できても、国債並みの利益しか得られないのなら、国債を買ったほうがよいでしょう?

と言うことで、ある程度のリスクは許容しつつ、過大なリスクを避ける。そんな考えで導きだしたのが、上にあげた二つのゾーンという事になります。

結果的に買いのゾーン、売りのゾーン共にカバーレンジは各20円になりました。含み損リスクは20円ですが、全体のカバーレンジは倍の40円となります。

少ない資金で、広い為替レンジをカバーするというのが、本方式のポイントですね!
この方式の問題点は、売りのゾーンに入ったときにスワップポイントがマイナスとなる点。これは豪ドルのようにマイナススワップの大きな通貨では、大きな問題になります。しかし、黒猫はマイナススワップによる損失よりも、含み損によるリスクの方が大きいと考えました。

ループイフダン長期実践記録 第3弾の値幅の設定

ループイフダン長期実践記録 第2弾では、値幅の違うループイフダンがどのような挙動を示すか検証しました。

ループイフダン長期実践記録 第3弾では、第2弾で結果の良かった(B80 / S80) を12000通貨運用する計画です。(ちなみに資金は200万円スタートとします。)

ただ、10000通貨まとめて、1本のループイフダンで運用するのではなく、買値をずらした5本のループイフダン(1本のループイフダンは2000通貨)で運用する事としました。

これは、80銭間隔だと、レジスタンスライン/サポートラインのレートによって、長期間 約定しない場合があるためです。(最終結果にはほとんど影響しないと思いますが。。)

ただ、ループイフダンは、開始価格の自動設定が出来ませんので、チャートを目視して、タイミングを見ながら注文するという形になります。

80銭を5分割すると、16銭間隔で注文するのが理想ですが、正確に注文するのは難しく買値がある程度ばらけるというのが現実的な線ですね。

ゾーン切り替え時の処理。

ゾーン切り替え処理は、第二弾の時と同じです。ゾーン切り替え時の処理を再掲します。

ゾーンの切り替え点は、87円です。もし87円を境に細かく相場が変動すると何が起こるでしょうか?
買いのループイフダンと売りのループイフダンの切り替えが頻繁に発生します。ループイフダンを停止しても、それまでに持っていたポジションはそのまま残るので、
買いのループイフダンと売りのループイフダンを頻繁に切り替えると、87円付近に過剰にポジションが残ってしまいます。

この問題を軽減するために以下のルールを設けることにします。

ゾーンの切り替えは87円。しかし以下の制限を設ける。

・買いのループイフダン実行中に87円に達した場合、買いのループイフダンの停止のみ実行(売りのループイフダンは開始しない)

その後、
86.5円まで下落した場合は、再度買いのループイフダンを開始
87.5円まで上昇した場合は、売りのループイフダンを開始。

・売りのループイフダン実行中に87円まで下落した場合、売りのループイフダンの停止のみ実行(買いのループイフダンは開始しない)

その後
86.5円まで下落した場合は、買いのループイフダンを開始
87.5円まで上昇した場合は、再度売りのループイフダンを開始。

売り買いの切り替えにヒステリシスを設けることで、頻繁な売り/買いの切り替えを防止する狙いです。
以上の戦略で、ループイフダン長期実践記録 第3弾を実行します。

ループイフダン長期実践記録 第3弾の開始予定は、11月1日 ただし、現在の相場は、87円近傍なので、ループイフダン開始ポイントの87.5円または86.5円に達した後、長期実践記録を開始します。

実況頻度

値幅の広いループイフダンは、なかなか約定しないという問題があります。。毎日実況しても、「今日も約定はありません。。」を繰り返す事になりますので、基本的には毎週末の報告となる予定です。

では、今後も黒猫のループイフダン実況をお楽しみに!

本ブログで行っている、ループイフダンの戦略をいろいろな角度から考えて記事にしています。超長期運用、両建て運用、短期運用についての考察記事のまとめはこちらです。

かなりのボリュームですが、なぜ、黒猫が今の運用に落ち着いたかが分かる記事となっております。読んでいただけると嬉しいです!


お楽しみに!
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※このブログに書かれている内容は、管理人の個人的見解です。

為替や、その他いかなる商品について売買を推奨するものではございませんし、管理人の投資戦略が正しいかどうかはわかりません。

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