黒猫さんちのFX研究ブログ 管理人の黒猫さんです。
皆様いかがお過ごしでしょうか？
ループイフダン超長期運用の設定に関する考察 その7です。
※ちなみに、アイネット証券のループイフダンのシステムは2016年9月に大きく変わりました。本ブログでは、変更後のシステムを使用する事を前提としています。
ループイフダンは、アイネット証券が提供するシステムトレード（自動売買）プログラムです。
前回までのあらすじは、ループイフダン超長期運用の設定に関する考察 その1 ～ その6をご覧ください。
その6で、ループイフダン長期運用における最適な値幅設定について考え始めました。
今回は
ループイフダン長期運用における最適な値幅設定 その2
です。
前回の内容のおさらい。
ループイフダン豪ドル円で選べるパターンは3種類。
B20(S20) 20pips幅で買い（売り）20pips 上昇（下落）決済
B40(S40) 40pips幅で買い（売り）40pips 上昇（下落）決済
B80(S80) 80pips幅で買い（売り）80pips 上昇（下落）決済
直近の半年間での成績
ループイフダンB20 / S20 獲得pips 約7300 利確回数 約365回
ループイフダンB40 / S40 獲得pips 約4000 利確回数 約100回
ループイフダンB80 / S80 獲得pips 約2350 利確回数 約30回
という事で、一見、値幅が少ないB20/S20のほうが値幅の広いB80 / S80より利益が多いように見えるのですが。。。
という所まで書きました。
確かに、ループイフダンB20 / S20 をB80/S80をそれぞれ1000通貨づつ運用して比べると、
ほぼすべてのケースで、B20/S20が勝つと考えられます。ただここで注意しなければならないのは、B20 / S20 とB80 / S80はリスクは同じではないという点です。
ループイフダンは、いかに含み損が増えるのをコントロールするか？というのが重要な課題です。（と黒猫は思っています。）
トラップ系のトレードはどれもある程度の含み損を持つという事が大前提のシステムです。でも、含み損が増えいていくと、資金不足→ロスカットとなってしまうので、
含み損が耐えられないほど増えるという事をなるべく避けて、なるべく長く市場にとどまる事が重要だと考えます。
つまり、ループイフダンにおけるリスク = 含み損 と考えてもよいのかな。と思います。
では、B20 / S20 と B80 / S80の含み損増加リスクはどの程度違うのでしょうか？
含み損増加のリスクは、最大本数と、注文間隔 つまりどのくらいポジションを持つかにかかっています。
上の図は、一定の値幅にどのくらいポジションをとるかというもの。これを見るとB20 / S20 は、B80 / S80に対して4倍のポジションをとっている事が分かります。つまり、B20 / 20 はB80/S80の4倍のリスクをとっているともいえます。逆を言えば、B20 / S20 1000通貨 と B80/S80 4000通貨は含み損リスクという点で見れば、ほぼ同じリスクという事になります。
B20/ S20 １０００通貨と、B80 / S80 4000通貨が同程度のリスクならば、先ほど書いた直近半年間の成績をリスクをなるべく合わせた状態で書き直す必要がありますね！
直近の半年間での成績（含み損リスクを考慮した場合）
ループイフダンB20 / S20 獲得pips 約7300 利確回数 約365回（1000通貨）
ループイフダンB40 / S40 獲得pips 約8000 利確回数 約100回（2000通貨）
ループイフダンB80 / S80 獲得pips 約9400 利確回数 約30回 （4000通貨）
あれあれ、含み損リスクを考慮して補正すると、順位が入れ替わってしまいました。
なぜ、このような結果になったのでしょうか？ループイフダンの注文値幅ごとに利益が変わってしまった理由を考えてみます。
という事で今日はこのへんで、次回をお楽しみに！
～次の記事へ～
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※このブログに書かれている内容は、管理人の個人的見解です。
為替や、その他いかなる商品について売買を推奨するものではございませんし、管理人の投資戦略が正しいかどうかはわかりません。
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